PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IMXL с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и URTH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^IMXL с URTH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMXL или URTH.

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IMXL:

0.49

URTH:

0.80

Коэф-т Сортино

^IMXL:

0.73

URTH:

1.13

Коэф-т Омега

^IMXL:

1.10

URTH:

1.17

Коэф-т Кальмара

^IMXL:

0.41

URTH:

0.78

Коэф-т Мартина

^IMXL:

1.41

URTH:

3.36

Индекс Язвы

^IMXL:

5.98%

URTH:

3.95%

Дневная вол-ть

^IMXL:

19.57%

URTH:

18.31%

Макс. просадка

^IMXL:

-48.36%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

^IMXL:

-5.08%

URTH:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции ^IMXL превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.06% соответственно.

^IMXL

С начала года

-1.22%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

-0.97%

1 год

9.70%

3 года

13.82%

5 лет

14.12%

10 лет

11.58%

URTH

С начала года

5.02%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

2.04%

1 год

13.77%

3 года

13.28%

5 лет

14.33%

10 лет

10.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

iShares MSCI World ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IMXL и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг риск-скорректированной доходности ^IMXL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IMXL c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и URTH

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и URTH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и URTH

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ^IMXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...